거래에서의 위험-보상 비율은 전략적 도구로 작용하여, 거래자가 거래에 진입하기 전에 잠재적인 이익과 손실을 평가할 수 있도록 합니다.

거래자는 위험-보상 비율을 사용하여 거래 기회를 평가하고, 잠재적 거래 간의 선택을 하며, 전략적 결정을 내립니다.

올바르게 조정된 위험-보상 비율은 수익성을 달성하고 성공적인 거래 여정을 지속하는 데 있어 게임 체인저가 될 수 있습니다.

변화하는 시장 상황과 추가 비용은 위험-보상 비율을 사용하는 거래자에게 도전을 의미할 수 있습니다.

위험-보상 비율에 대한 소개

온라인 트레이딩에서 위험-보상 비율은 트레이더가 거래의 잠재적 이익과 손실을 평가하는 데 사용되는 지표입니다. 이는 비율로 표현되며, 일반적으로 거래에 진입하기 전에 계산됩니다. 본질적으로 이 질문에 대한 답변을 제공합니다: 특정 금액의 자본을 위험에 빠뜨릴 경우 예상되는 이익은 무엇이며, 잠재적 보상을 내재된 위험과 어떻게 비교할 수 있는가?

위험-보상 비율은 잠재적 보상을 잠재적 손실로 나누어 계산하며, 이는 비율로 표현됩니다. 예를 들어, 트레이더가 시장에서 $100를 위험에 빠뜨리고 최대 $300를 벌 수 있는 잠재적 거래를 본다면, 위험-보상 비율은 $300/$100 = 3이 되며, 1:3으로 표현됩니다. 이는 위험에 빠뜨린 매달러당 거래가 계획대로 진행될 경우 트레이더가 $3를 기대한다는 의미입니다.

위험-보상 비율은 핍을 사용하여 계산할 수도 있습니다. 핍은 외환 시장에서 통화 쌍의 변화 측정에 사용되는 가장 작은 가격 변동입니다. 예를 들어, 트레이더가 진입 가격과 손절매 사이의 잠재적 차이가 40 핍이고, 잠재적 진입 가격과 이익 실현 사이의 차이가 120 핍이라면, 위험-보상 비율은 120/40 = 3으로 표현되며, 1:3입니다.

위험-보상 비율은 기대치와 혼동해서는 안 됩니다. 기대치는 이전 또는 백테스트 거래를 기반으로 거래 전략의 수익성을 측정하는 데 사용되는 지표입니다. 이는 이전 또는 백테스트의 승리와 손실의 크기를 측정하여, 동일한 전략이 미래에 다시 사용될 경우 승리할 가능성 대비 패배할 가능성을 보여줍니다.

트레이더가 리스크-리워드 비율을 사용하는 이유는 무엇인가?

트레이딩 전략을 수립할 때, 트레이더는 기회와 관련된 위험을 평가합니다. 예를 들어, 1,000달러의 노트북을 수입하여 2달러의 이익을 얻기 위해 판매하지 않을 노트북 판매자처럼, 트레이더는 거래에 대한 헌신을 정당화하는 최소 리스크-리워드 비율을 확인하고 관련된 추가 거래 비용을 고려해야 합니다.

예를 들어, 트레이더가 최소 허용 리스크-리워드 비율을 1:3으로 설정하면, 이는 위험 한 달러에 대해 3달러 미만의 잠재적 보상을 제공하는 기회는 트레이더의 노력을 가치 있게 하지 않을 수 있음을 의미합니다. 단, 여러 작은 이익이 그들의 거래 전략의 일부분이라면 예외가 될 수 있습니다.

트레이더는 또한 리스크-리워드 비율을 사용하여 잠재적 시장 기회를 비교하고 필터링합니다. 트레이더가 일련의 금융 자산을 분석하고 몇 가지 가능한 거래 설정을 식별하면, 그들은 리스크-리워드 비율을 기준으로 설정을 비교할 수 있습니다. 리스크-리워드 비율이 가장 높은 거래가 선택될 가능성이 높습니다.

예를 들어, 달러가 강세를 보일 것이라는 분석이 있다면, EURUSD 1:3, GBPUSD 1:3.5, USDJPY 1:2.9의 거래 기회를 제공할 가능성이 있습니다. 이 경우, 트레이더가 최소 리스크-리워드 비율을 1:3으로 설정했다면, 잠재적인 USDJPY 거래는 기각될 것입니다. 나머지 두 거래를 비교하여, 트레이더는 거래 혼합을 개발하거나 단순히 가능성 있는 최고의 보상이 주어지는 거래를 선택할 수 있습니다.

리스크-리워드 비율은 리스크 관리에도 사용됩니다. 거래 전략에 적합한 리스크-리워드 비율을 결정하는 것은 수익성과 손익 분기점 승률의 주요 요소가 될 수 있습니다. 리스크-리워드 비율이 높은 트레이더는 일반적으로 손익 분기점을 맞추기 위해 더 작은 승률을 요구합니다.

예를 들어, 1:1 리스크-리워드 비율을 가진 트레이더는 손익 분기점을 맞추기 위해 50%의 승률이 필요합니다. 간단히 말해서, 트레이더가 1,000달러를 가지고 있고 1:1 리스크-리워드 비율의 20개의 30달러 거래를 한다면, 그들은 손익 분기점에 도달하기 위해 10번의 승리(거래의 50%)가 필요할 것입니다. 만약 그들이 1:3 리스크-리워드 비율을 가지고 있다면, 20개 거래 중 5개만 이기면 손익 분기점에 도달할 수 있습니다. 이 경우 그들은 ($90 x 5) – ($30 x 15) = 0의 결과를 얻습니다.

따라서 좋은 리스크-리워드 비율은 트레이더가 50% 이상의 거래를 잃더라도 수익성을 유지할 수 있게 합니다.

하지만 트레이더는 리스크-리워드 비율을 설정할 때 주의해야 합니다. 비율이 비합리적이거나 시장 움직임과 일관성이 없을 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 변동성이 크고 통합된 시장에서는 1:10과 같은 높은 리스크-리워드 잠재력을 가진 거래를 찾기 어려울 수 있습니다.

최소 위험-보상 비율 설정 방법

위험-보상 비율은 각 트레이더의 목표에 따라 달라질 수 있습니다. 빠른 성장을 위해 더 많은 위험을 감수하려는 트레이더는 1:1과 같은 낮은 위험-보상 잠재력을 가진 거래를 진행하는 데 불편함을 느끼지 않을 수 있습니다. 반면, 보수적인 트레이더는 더 완만한 성장률을 추구하며, 약 1:5의 비율처럼 더 높은 잠재력을 가진 거래로 제한할 수 있습니다.

트레이더들은 종종 백테스트 결과를 사용하여 자신의 거래 전략이 다양한 위험-보상 프로필에서 어떻게 수행되었는지를 확인하고, 이 결과를 바탕으로 최소 위험-보상 비율을 선택합니다.

트레이더들은 또한 자신의 경험을 토대로 자신에게 적합한 결정을 내려야 합니다. 예를 들어, 거래를 장기간 보유하는 것을 선호하는 인내심 있는 트레이더는 높은 위험-보상 거래를 선호할 수 있는 반면, 변동성이 높은 시기에 거래하는 것을 선호하는 기회를 잡는 트레이더는 낮은 위험-보상 거래를 선호할 수 있습니다.

다양한 시장 상황과 자산 클래스에 따른 변동성 때문에, 일부 트레이더들은 동적인 최소 위험-보상 비율을 채택하기도 합니다. 이 경우, 시장이 변동성이 크거나 고변동성이 있는 자산을 거래할 때 트레이더는 더 높은 위험-보상 비율의 기회를 선택할 수 있으며, 차분한 시장이나 안정적인 자산 클래스의 경우에는 낮은 위험-보상 비율을 선택할 수 있습니다.

위험-보상 비율 사용의 복잡성

위험-보상 비율을 결정할 때 모든 상황에 적용되는 일률적인 규칙은 존재하지 않습니다. 거래를 관리할 때, 위험-보상 비율은 복잡해질 수 있으며, 특히 후행 정지손실을 사용하는 거래자, 거래를 헤징하는 거래자, 또는 여러 동적인 수익 실현 수준을 사용하는 거래자에게 더욱 그러합니다.

주식 및 선물 거래자의 경우, 배당금, 롤오버 수수료, 스왑, 및 수수료를 고려할 때 위험-보상 비율이 다소 복잡해질 수 있습니다.

높은 위험-보상 비율만으로 좋은 거래를 보장할 수는 없습니다. 또한, 이는 거래자가 감수하는 실제 위험의 양을 나타내지 않습니다. 따라서 거래자는 자신이 감수하고 있는 실제 위험과 거래 설정의 실행 가능성을 확립하기 위해 추가 분석을 수행해야 합니다.

거래가 실행된 후, 시장 조건이 변화하고 가격이 이동함에 따라 초기 위험-보상 잠재력이 변경될 수 있습니다. 예를 들어, 주식 가격이 상승하면, 보상 잠재력은 감소하고, 위험 부담은 증가할 수 있습니다.

일부 거래 플랫폼, 앱 및 웹사이트는 거래자들이 잠재적인 거래 설정을 쉽게 평가할 수 있도록 돕는 위험-보상 비율 계산기를 제공합니다. 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 다양한 위험-보상 비율을 시험하고 싶다면, 가상 자금을 사용하여 거래를 시작하고 다양한 접근 방식을 시도할 수 있는 위험 없는 데모 계정을 개설하세요.