낙폭 수준을 계산하고 일관된 거래 여정을 구축하는 방법

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낙폭 수준을 계산하고 일관된 거래 여정을 구축하는 방법

코인개미 0 9

낙폭 수준은 특정 기간 동안 투자 또는 계좌가 겪을 수 있는 최대 손실을 의미합니다.

낙폭의 종류에는 절대 낙폭, 최대 낙폭 및 상대 낙폭이 포함됩니다.

거래자가 낙폭을 계산하는 능력은 포트폴리오의 효과적인 위험 관리를 계획하는 데 도움이 되며, 특정 위험 관리 수단을 사용하는 것을 용이하게 합니다.

낙폭을 계산하는 것은 거래의 일관성을 고형화하는 조리법이며, 장기적인 수익 가능성을 높이는 데 기여합니다.

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손실폭 소개

A drawdown level은 투자 또는 계좌가 정해진 시간 내에 경험할 수 있는 가장 큰 가치 감소를 의미합니다. 또한 이는 거래 포트폴리오 또는 계좌의 전반적인 가치 감소를 나타낼 수 있습니다. 이러한 거래 자본의 감소는 트레이더에게 위험을 수반하며, 이는 손절매로 이어질 수 있습니다. 온라인 거래에서의 성공은 종종 손실폭 위험을 인식하고 관리하면서 잠재적 보상을 추구하는 것과 관련이 있습니다.

각 거래에서의 손실 관리 또는 거래 기간 내의 손실 관리는 성장과 성공적인 거래 계획을 수립하는 데 매우 중요합니다. 시장 변동성은 자본의 변동을 초래하지만, 이는 또한 수익 기회를 제공합니다. 거래에서의 수익성은 수익이 손실을 초과하여 계좌가 성장할 때 발생합니다.

손실폭을 이해하는 것은 트레이더가 하락기 동안 시장의 회복력을 평가하는 데 도움이 됩니다. 자본의 변동은 정상적이지만, 트레이더는 정점에서 저점으로의 변화를 효과적으로 예상하고 처리해야 합니다. 이러한 하락을 예측하고 전략이 이를 처리할 준비가 되어 있는지 확인하는 것은 손실폭을 자세히 이해함으로써 이루어질 수 있습니다.

다양한 유형의 드로우다운

드로우다운은 자본 가치가 최고점에서 최저점으로 감소하는 것을 의미합니다. 사용되는 최고점과 최저점 값은 절대 드로우다운, 최대 드로우다운 또는 상대 드로우다운과 같은 트레이더가 분석하는 드로우다운 유형에 따라 달라집니다.

절대 드로우다운: 일반적으로 손절매 수준을 계산하거나 포지션 크기를 조정하는 데 사용되는 절대 드로우다운 값은 최악의 경우 시나리오에서 잃을 수 있는 최대 자본 금액을 나타냅니다. 이는 금액으로 표시되며 특정 기간 내에서 최고점(peak)에서 최저점(trough)을 뺀 값으로 계산됩니다. 이를 시간에 따라 모니터링 하면 전반적인 성과와 거래 전략의 안정성을 평가하는 데 도움이 되며, 이는 또한 향후 의사 결정을 최적화하는 데 기여할 수 있습니다.

최대 드로우다운: 금액으로 표시되는 절대 드로우다운과 달리 최대 드로우다운은 최고 자본에 대한 손실 비율을 백분율로 측정합니다. 이 백분율은 지정된 기간 내 절대 드로우다운을 최고 자본 값으로 나눔으로써 계산됩니다. 이는 또한 리스크 관리 매개변수를 설정하고 자본을 적절히 배 분하여 드로우다운 기간에 대비해 전반적인 손실을 완화하는 데 사용할 수 있습니다.

상대 드로우다운: 상대 드로우다운은 최악의 쇼핑으로 지갑이 얼마나 줄어들었는지를 측정하는 것과 유사합니다. 이는 자금이 최고점에서 최저점으로 감소한 비율로, 지갑의 최대 충전량에 비해 얼마나 줄어들었는지를 나타냅니다. 예를 들어, 지갑이 최고 100달러에서 80달러로 떨어졌다면, 상대 드로우다운은 20%로, 지갑의 최대 상태에 비해 얼마나 잃었는지를 보여줍니다. 트레이딩에서는 이 비율을 최저점의 자본과 최고점의 자본 간 차이를 최고점의 자본으로 나누어 계산합니다.

손실 기복을 계산하는 방법

절대 손실 기복은 거래를 시작하기 전에 위험 매개변수를 설정할 때 중요한 고려사항입니다. 초기 투자금에서 큰 손실이 발생하면, 손익 분기점을 도달하기 위해서는 더 큰 수익이나 높은 승률과 같은 추가적인 노력이 필요합니다. 예를 들어, 초기 투자금 10,000달러에서 1,000달러의 손실이 발생하면 이는 10%의 절대 손실 기복입니다. 반면, 같은 초기 투자금에서 5,000달러의 손실이 발생하면 이는 50%의 절대 손실 기복에 해당합니다. 5,000달러를 회복하기 위해서는 1,000달러의 손실을 회복할 때보다 더 높은 승률과 더 높은 위험-보상 비율이 필요합니다.

초기 투자금이 10,000달러에서 13,000달러로 증가한 후 8,000달러로 감소했다면, 최대 손실 기복은 13,000달러 - 8,000달러 = 5,000달러가 됩니다. 손실 금액이 상황을 과장할 수 있으며, 이는 절대적인 10,000달러(초기 자본) - 8,000달러 = 2,000달러보다 더 높은 5,000달러를 회복하려는 노력으로 이어질 수 있습니다.

상대 손실 기복은 손실의 심각성을 평가하는 데 적용될 수 있지만, 불필요한 스트레스를 피하기 위해 회복은 절대 손실 기복을 기준으로 할 수 있습니다. 손실이 실제보다 더 크게 인식되면 이는 실망감을 줄 수 있으며, 거래에서 원하지 않는 감정을 자극할 수 있습니다.

식별된 인출 수준에 기반한 리스크 관리 조치

인출 수치가 확인되면 특정 리스크 관리 조치를 적용하는 것이 용이해집니다. 큰 인출이 발생할 경우, 모든 포지션의 리스크 배분을 재평가해야 합니다.

특정 거래 기간 동안 발생한 거래 수에 따라 인출 한도는 이 수에 따라 조정되어야 합니다. 예를 들어, 트레이더가 하루에 2개의 포지션을 보유하고 있고 일일 최대 인출 한도가 2%일 경우, 각 포지션의 리스크는 1%로 제한되어야 합니다.

이 시나리오의 예를 살펴보겠습니다.

허용되는 최대 일일 인출 한도는 2%입니다.

포지션당 리스크 배분:

적용:

더 적은 리스크는 불필요한 노출 없이 잠재적 손실을 회복하는 데 더 적은 노력을 필요로 합니다. 인출 수준을 계산하는 기간은 트레이더의 trading-strategies-101

에 따라 유연합니다. swing-trading-101

는 주간 기간을 기준으로 인출 수준을 설정할 수 있는 선택권을 가집니다. 같은 방식으로 투자자들도 월별 인출 계산을 사용할 수 있습니다.

특정 자산에 대한 인출 금액을 할당하는 것은, 만약 트레이더가 여러 자산으로 구성된 포트폴리오를 가지고 있다면, 서로 다른 products

의 리스크 프로필에 대한 통찰력을 제공하고, 그에 따라 포지션의 리스크 노출을 재분배하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

손실 계산은 거래의 일관성을 돕습니다

투자 손실 정도를 모니터링하면 거래에서 보다 현명한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 이러한 일관성은 시간이 지남에 따라 수익을 올릴 가능성을 높입니다.

그렇지만, 전략이 좋은 보상을 제공하고 높은 성공률을 지닌다고 하더라도, 승패의 정확한 순서를 예측할 수는 없습니다. 때때로 손실의 연속이 이어진 뒤에야 이익을 볼 수 있으며, 이는 자금에 부담을 줄 수 있습니다. 하지만 손실이 적다면, 결국 수익을 올리기 위한 충분한 자금을 유지할 수 있을 것입니다.

이러한 손실을 처리할 수 있는 능력은 명확한 목표를 가진 트레이더에게 안정적인 거래를 보장합니다. 특정 전략에서 투자 손실이 얼마나 발생할지를 예측하는 것은 자금과 수익을 얻기 위해 필요한 시간의 관계를 이해하는 데 도움을 줍니다. 명확한 거래 계획을 수립하면 감정을 관리하고 하락세 동안 보다 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있게 되지만, 온라인으로 자본을 투자하기 전에 거래 데모에서 새로운 전략을 테스트하는 것이 항상 도움이 됩니다.

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