[선물] 통계적으로 볼 때 가장 곰 같은 달력의 날 / The Most Bearish Calendar Day, Statistically Speaking

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[선물] 통계적으로 볼 때 가장 곰 같은 달력의 날 / The Most Bearish Calendar Day, Statisti…

선물개미 0 9


NASDAQ 100 E-mini Futures

Perma_Pig

July 21st is historically the least likely calendar day to close at a higher price than it opened.

Published in the Stock Trader's Almanac are the historical probabilities of each calendar day finishing in the green. The majority of calendar days range from 40% - 60%, and are more or less evenly distributed throughout different weeks in any given month. However, there are certain seasonally bearish or bullish weeks of the calendar year that consistently contain one or more calendar days in a row that are negative (positive),

One such week happens to be the current week, aka the week of July following the July witching session.

During this week, recent history suggests near-extreme levels of volatility when compared with the relatively quiet weeks that proceed it. Uncommonly large price swings in either direction have been seen to occur more often than not over the past 21 years.

Most stunningly, over the same 21-year study, it appears that one particular calendar stands above all others when it comes to being anomalously bearish . That day would be, drumroll, please...

The 21st of July aka tomorrow!

Across the main equity indices in the US, we have had an abysmal showing in terms of percentage positive days on July 21st since 2000:

Dow: 14.3%
S&P: 19.0%
Nasdaq: 14.3%

While I still need to cross-verify this with at least another data source before I bet the house, farm, family and kids tomorrow, it is a fact that no other calendar day is even remotely as bearish as July 21st is.

To put these probabilities in perspective, there aren't any other calendar days that are positive fewer than 30% of the time across all the major indices.

In conclusion, I'd find it amusing (unless I bet the farm, kids, etc.) if tomorrow becomes one of those irrationally bullish bounces that we've gotten used to over the past seventeen months.


-PigBetsTheFarm



TVC:NDX
TVC:SPX
TVC:DJI
TVC:RUT
AMEX:SPY
AMEX:DIA
NASDAQ:QQQ
AMEX:IWM


번역:

나스닥 100 E-mini 퓨처스

Perma_Pig

7월 21일은 역사적으로 개점일보다 높은 가격으로 문을 닫을 가능성이 가장 낮은 날이다.

주식 거래자의 연감에는 녹색으로 마감되는 각 달력의 역사적 확률이 나와 있습니다. 대부분의 달력 일수는 40% - 60% 범위이며 특정 달에 서로 다른 주에 걸쳐 다소 균등하게 분포되어 있습니다. 그러나 일정 연도의 특정 계절별 약세 또는 강세 주가 연속하여 음수(양수)인 일정 일수를 포함합니다.

그러한 한 주가 우연히 현재의 주, 즉 7월 마녀사냥 이후의 7월 한 주가 된다.

이번 주 동안, 비교적 조용한 주간과 비교할 때, 최근의 역사는 거의 극단적인 수준의 변동성을 시사하고 있다. 드물게 어느 방향으로든 큰 가격 변동이 지난 21년 동안 발생하지 않은 것보다 더 자주 발생하고 있는 것으로 나타났다.

가장 놀라운 것은, 같은 21년 간의 연구 기간 동안, 한 달력이 다른 달력에 비해 월등히 약하다는 점이다. 그날은 드럼롤, 제발...

7월 21일 내일!

미국의 주요 주식 지수 전반에 걸쳐, 2000년 이후 7월 21일에 양수일 비율 면에서 최악의 모습을 보였습니다.

다우: 14.3%
S&P: 19.0%
나스닥: 14.3%

내일 집, 농장, 가족, 아이들에 돈을 걸기 전에 최소한 다른 데이터 소스와 이것을 교차 검증해야 하지만, 7월 21일만큼 지루한 달력은 없다는 것은 사실이다.

이러한 확률을 고려해보면, 모든 주요 지수에서 시간의 30%보다 적은 양의 달력 날짜가 없습니다.

결론적으로, 저는 내일이 지난 17개월 동안 우리가 익숙해진 비이성적인 활력소 중 하나가 된다면 재미있다고 생각합니다.


-피그베츠더 팜



TVC:NDX
TVC:SPX
TVC:DJI
TVC:RUT
아멕스:스파이
아멕스:DIA
나스닥:QQQ
아멕스:IWM

원문링크: https://www.tradingview.com/chart/NQ1!/eh1R1X59-The-Most-Bearish-Calendar-Day-Statistically-Speaking/

[본문뒤 추가문구] 서학개미 투자포럼 - 해외투자 트렌드의 중심

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