포지션 사이징 계산법, 손실 한도로 몇 랏인지 구하려면?



골드 손절 폭이 100핍에서 200핍으로 벌어지면, 같은 손실 한도를 지킬 거래 수량은 절반으로 줄어든다. 포지션 사이징은 한 번에 잃기로 정한 금액을 1랏의 손절 손실액으로 나눠 거래 수량을 구하는 계산이다. 잔고가 같아도 손절 가격이 다르면 주문할 랏이 달라지므로, 잔고만 보고 수량을 정할 수 없다.

아래는 계산기의 기본 골드(XAUUSD) 사양에 계좌 잔고 1,000,000원, 리스크 2%, 원/달러 환율 1,000원을 넣은 예시다. 환율은 계산을 보여 주기 위한 가정값이며 현재 시세가 아니다. 손절 폭만 바꿔도 이론 랏은 달라지지만, 각 행의 손절 손실액은 같다.

🧮 포지션 사이징 계산기

표의 손절 폭을 내 거래 조건으로 바꿔 볼 수 있습니다. 내 잔고와 리스크 비율을 넣으면 이론 랏과 손절 손실액이 나옵니다.

내 손실 한도로 랏 계산하기 →

계좌의 2%를 건다는 말은 얼마를 주문한다는 말인가

이 예시에서 2%는 주문 금액이나 맡길 증거금의 비율이 아니다. 손절 가격에서 정리했을 때 감수할 가격 손실을 잔고의 일정 비율로 정한 값이다. 먼저 1,000,000원에 0.02를 곱하면 한 번의 거래에 배정한 손실 예산 20,000원이 나온다.

이 계산기는 미실현 손익을 제외한 계좌 잔고를 사용한다. 주문 창에 보이는 평가액에는 보유 포지션의 미실현 손익이 포함되므로, 잔고와 평가액을 번갈아 넣으면 계산의 출발점도 바뀐다. 달러 계좌를 가진 독자는 잔고를 원화로 바꾸고, 핍 가치 환산에도 같은 기준의 환율을 적용해야 한다.

손실 예산을 구한 다음에는 진입가와 손절가의 거리를 정한다. 원하는 랏을 먼저 고르고 계산 결과에 맞춰 손절가를 옮기면, 거래 판단이 틀렸다고 볼 가격보다 수량을 먼저 정하는 셈이다. 포지션 사이징은 진입가와 손절가의 간격을 넣어 거래 수량을 구한다.

손절 폭과 핍 가치를 넣으면 몇 랏이 나오나

계산식은 랏 = (계좌 잔고 × 리스크 비율) ÷ (손절 핍 수 × 1랏의 원화 핍 가치)다. 분자는 감수할 원화 손실이고, 분모는 1랏을 거래했을 때 손절까지 발생할 원화 손실이다. 두 금액을 나눈 결과가 손실 예산에 맞는 이론 거래 수량이다.

대표 예시의 기본 골드 사양과 가정 환율에서는 1랏의 핍 가치가 1,000원이다. 손절 100핍에 이를 곱하면 1랏의 손절 손실은 100,000원이 된다. 손실 예산 20,000원을 100,000원으로 나누면 표의 대표 결과인 0.2랏이 나온다.

결과를 거꾸로 대입하면 입력 실수도 찾을 수 있다. 0.2랏에 손절 100핍과 1랏당 핍 가치 1,000원을 곱한 값은 20,000원으로 처음 정한 예산과 일치한다. 계산 결과를 옮겨 적을 때는 랏 숫자와 함께 표시되는 손절 손실액도 대조한다.

손절을 200핍으로 넓히면 같은 1랏에서 발생하는 손실도 커지기 때문에 수량이 줄어든다. 손절을 멀리 둔 채 기존 수량을 유지하면 처음 배정한 손실 예산을 지키지 못한다. 표에서 수량이 달라지는 이유는 시장 방향에 대한 확신이 아니라, 손절까지의 거리 차이다.

계산값을 주문 창에 넣기 전 어떤 단위를 맞추나

핍은 가격이 움직인 거리를 세는 단위이며, 랏은 거래 수량의 단위다. 주문 창의 포인트나 호가 마지막 소수 자리를 그대로 핍으로 읽으면 분모가 달라져 랏 계산도 틀어진다. 진입가와 손절가 차이의 절댓값을 해당 상품의 핍 크기로 나눠 손절 핍 수를 구하고, 핍 가치에도 같은 정의를 적용한다.

골드라는 상품명이 같아도 브로커의 계약 크기와 핍 표기가 계산기 기본값과 같은지 따로 확인한다. MetaTrader 5의 종목 명세에서는 계약 크기·틱 크기·틱 가치를 확인할 수 있다. 틱은 가격 변동의 최소 단위이므로, 확인한 틱 가치를 핍 가치로 옮길 때에는 두 단위의 크기부터 대조한다.

실제 계약 조건이 기본 가정과 다르면 계산기의 직접 입력 기능에 해당 계약의 1랏 원화 핍 가치를 넣는다. 달러로 표시된 핍 가치와 원화 잔고를 환산 없이 한 식에 넣으면 서로 다른 통화를 나누게 된다. 원화 계좌 기준 계산에서는 손실 예산과 1랏 손실액 모두 원화로 맞아야 한다.

마지막으로 이론 랏과 브로커가 받는 주문 수량을 구분한다. 주문 간격에 맞추려고 수량을 올림하면 손절 손실도 함께 늘어나며, 최소 랏보다 작은 결과는 그대로 주문할 수 없다. 이 계산으로 구하는 것은 주어진 손실 예산에 맞는 수량이며, 그 수량에 필요한 증거금이나 계좌 전체의 청산 조건은 따로 계산한다.

🧮 포지션 사이징 계산기

내 계약의 원화 핍 가치와 손절 폭을 맞춰 넣으면, 계산한 수량의 손절 손실액이 내가 정한 예산과 맞는지 확인할 수 있습니다.

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2026년 기준 산식 예시. 리스크 2%는 권장 비율이 아니며, 스프레드·수수료·스왑·세금·슬리피지, 증거금·강제 청산·기존 포지션 위험·주문 수량 제약은 계산에서 제외했다. 손절가 체결과 실제 손실 한도는 보장되지 않는다.