시장이 하락할 때, 대다수의 투자자들은 공포에 휩싸이지만, AI는 이 시기에 '불확실성'을 분석하여 최적의 전략을 도출해냅니다. 이러한 접근 방식이 바로 수익률의 차이를 만든다는 주장이 제기되고 있습니다.

오는 12일 저녁 5시, 국내 블록체인 미디어 토큰포스트가 주최하는 '토큰캠프(Token Camp)'의 두 번째 세션에서는 퀀트 전문가인 김한샘 알케미랩 대표가 '폭락장에서 살아남는 AI 트레이딩: 불확실성을 계산하는 법'이라는 주제로 강연을 진행합니다. 이번 행사에서는 최근 가상자산 시장의 격렬한 변동성 속에서 AI 트레이딩의 유용성을 입증한 사례가 소개될 예정입니다.

최근 24시간 동안 비트코인이 10% 하락하며 64,000달러 근처에 거래되고 있고, 리플(XRP) 또한 12% 이상 하락하여 1.40달러선에 머물며 시장에 큰 충격을 주었습니다. 이와 같이 급락하는 상황에서도 김한샘 대표가 개발한 AI 모델 'ZOLBO 1.0'은 연환산 수익률 60.6%, 샤프 지수 53.6%를 기록하며 뛰어난 방어력과 수익성을 보여주었습니다.

김 대표는 이와 같은 성과의 핵심 요소로 '예측'이 아닌 '대응'을 강조합니다. 많은 투자자들이 하락장에서 공포감에 휩싸여 패닉 셀을 하곤 하지만, AI는 감정이 배제된 채로 시장의 불확실성을 수치화하여 보다 냉철하게 대응 전략을 수립합니다. 그는 "AI가 감정 없이 최적의 전략을 실현하는 과정에서 투자 성과가 개선된다"고 설명했습니다.

김한샘 대표는 성균관대학교 경제학과를 졸업한 뒤, S&P 크레딧 애널리스트로 경력을 시작하여 미래에셋자산운용 등에서 자산배분과 퀀트 운용을 맡았습니다. 전통 금융의 리스크 관리 철학을 토대 삼아 그는 이후 두나무투자일임과 지닥(GDAC) 운용실장이 되어 크립토 시장의 변동성을 효과적으로 관리해 나갔습니다. 그는 현대포트폴리오이론(MPT)에서 배우며 "리스크를 최소화하면서 수익을 극대화하는 것이 중요하다"고 강조했습니다.

이번 세션에서는 단순한 자동매매 프로그램에 대한 강의와는 다른 심화된 기술이 소개될 예정입니다. 김 대표는 LSTM, CNN-LSTM, 템포럴 퓨전 트랜스포머 등 최신 딥러닝 기법을 하락장에 어떻게 적용하는지에 대한 실전 전략을 단계별로 공개합니다. 여기서 핵심은 "붕괴 시점을 예측하기보다는, 붕괴가 발생했을 때 최적의 대응 방안을 모색하는 것"입니다.

그는 마지막으로 "폭락장에서 먼저 생존해야만 이후의 상승장에서 수익을 얻을 수 있다"며 많은 투자자들이 '대박'을 추구하는 것보다는 '무엇이 옳은가'를 판단하는 것이 중요하다고 말씀하셨습니다. 김한샘 대표는 이날 강연을 통해 ZOLBO의 개발과정, 실제 성과, 그리고 하락장에서도 견고한 포트폴리오를 구축하는 전략을 아낌없이 공유할 예정입니다.

이번 토큰캠프 강연은 개인 투자자뿐만 아니라 리스크 관리에 대해 심도 있는 논의를 필요로 하는 기업 관계자들에게도 매우 유용할 것입니다. 매주 목요일 저녁 5시에 강남 토큰포스트 라운지에서 진행되는 '토큰캠프'는 참여자와 연사 간의 심도 있는 소통의 장으로 자리매김하고 있습니다.